预期(qī)收益率计算公式？是期(qī)望收益率=(期末价格(gé)-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价(jià)格(gé)的(de)。关于预期(qī)收益率计算公(gōng)式以(yǐ)及(jí)股票预期收益率计算公式(shì)，投资组合的(de)预期收(shōu)益(yì)率计算公式，证券组合预期收益率计算公式，债券预期收益(yì)率计算公式，投资预期(qī)收益率计(jì)算公式等(děng)问题，小编将(jiāng)为你整理以下(xià)的知识答案：

预期收益率(lǜ)是(shì)什(shén)么

　　预(yù)期(qī)收益(yì)率也(yě)称为期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在(zài)不确定的条件下(xià)，预测(cè)的某资产未(wèi)来可实(shí)现的收益(yì)率。对于无风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率，一般是以政府短期(qī)债(zhài)券的年(nián)利率为基础的(de)。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也(yě)是(shì)大多数公司采(cǎi)用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资(zī)对降低公司(sī)的特有风(fēng)险(xiǎn)有好处(chù)，但大部(bù)分投资(zī)者仍然将他们的(de)资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

预期(qī)收益率计算(suàn)公式

　　是期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收(shōu)益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格(gé)

　　在衡量市(shì)场风险和收(shōu)益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是资(zī)本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管分散投资对(duì)降低(dī)公司的(de)特有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn)有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集(jí)中在有限的几项资产上(shàng)。

　　比较流行的还有后来(lái)兴起的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会利用套利的机会获(huò)利，既如果两个(gè)投(tóu)资(zī)组合面临(lín)同样的风(fēng)险(xiǎn)但提供不同的(de)预期(qī)收(shōu)益率，投资者会选择拥有较高预期收(shōu)益率的投资组(zǔ)合，并不会调(diào)整收益至均衡。

　　我(wǒ)们(men)主要以(yǐ)资本资产定价模型为基础，结合套利定价模型(xíng)来计算。

　　首先(xiān)一个(gè)概(gài)念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投资(zī)组(zǔ)合的方差

　　市场投(tóu)资组合与其(qí)自身的协方(fāng)差就是市场投资组(zǔ)合的方(fāng)差，因此(cǐ)市场(chǎng)投资组合(hé)的β值永远(yuǎn)等于1，风险大于平均资产的投资β值大(dà)于1，反之小于1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要说(shuō)明的(de)是，在投资组合中，可能(néng)会有(yǒu)个别资产(chǎn)的收益率(lǜ)小于0，这(zhè)说明，这(zhè)项资产的投资回报率会小于无风险(xiǎn)利(lì)率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样的投资项目，除非(fēi)你已经很(hěn)好到做到分散化。

　　首先确(què)定(dìng)一个可接受的收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬(chóu)衡量(liàng)了一(yī)个投(tóu)资者将其资产从无风(fēng)险(xiǎn)投资转移到一个(gè)平(píng)均的风险投资时(shí)所(suǒ)需要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬(chóu)是你投资组合的(de)预期收益率减(jiǎn)去无(wú)风险投资(zī)的收益率的差额。

　　这个(gè)数字一般情况下要大于1才有(yǒu)意义，否则说明你(nǐ)的投资组(zǔ)合选择是有问题(tí)的(de)。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越(yuè)大(dà)。

　　对(duì)于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般是以(yǐ)政府长期(qī)债券的年(nián)利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)美国等发达市场，有完(wán)善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我国的(de)情况，从(cóng)股票市场尚难得出(chū)一个合适的(de)结论(lùn)，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未(wèi)尝不是一个好的选择。

预期收益(yì)率(lǜ)和(hé)无风险(xiǎn)收益率有什(shén)么区别

　　预(yù)期收益率也称为 期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下(xià)，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来(lái)可(kě) 实(shí)现 的(de)收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以(yǐ)政府短期债(zhài)券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也(yě)是至今大(dà)多数公司(sī)采(cǎi)用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管(guǎn) 分散投资 对(duì)降低公(gōng)司(sī)的 特有(yǒu)风险 有好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数公(gōng)司采用的是(shì) 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管(guǎn) 分散投资 对降低(dī)公司的(de) 特(tè)有风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然将他(tā)们的(de)资产集中在有限的几项资(zī)产上。

预期收益率计算公式(shì)是怎(zěn)样的？

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率，是指在(zài)不(bù)确定的条件下，预测的某资产未来可(kě)实现的收益率。

　　预(yù)期(qī)收益率的公式为：资产i的(de)预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期(qī)收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢(yì)酬。

　　拓(tuò)展资料(liào)

　　预(yù)期年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是怎(zěn)么算(suàn)出(chū)来(lái)的 逾期(qī)年化预期收(shōu)益率是指投资期限为一年(nián)所获(huò)的预期预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)，也是将当(dāng)前预期收(shōu)益率换算(suàn)成年预期(qī)收益率的一种计算方法，计算公式为：年(nián)化预期收益(yì)率=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投资金(jīn)额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元(yuán)购买了一(yī)个投(tóu)资期限为30的理财(cái)产品，该(g鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点āi)产品的(de)预期(qī)年(nián)化预期(qī)收益(yì)率为4.5%，那么你可获得(dé)的(de)预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计算方式会更简单(dān)：预期(qī)年化预(yù)期收益=本金×预期(qī)年化预期(qī)收益率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化(huà)预(yù)期收益(yì)率是什么意(yì)思

　　在实际投资(zī)过程中(zhōng)，七日年化预(yù)期收益率也(yě)是经(jīng)常遇到的(de)一个(gè)概念，七日年化预期收益率(lǜ)是指将7日(rì)的(de)平均预期收益水平换算成(chéng)年化率后得(dé)出的预(yù)期收益(yì)率，常(cháng)用于货币基金。

　　七日年化(huà)预期收益率往往都是浮动的，不代表未来(lái)的年化预(yù)期收益率，但可(kě)用于(yú)参(cān)考该理财产品(pǐn)的(de)盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资(zī)期限(xiàn)越长的产(chǎn)品，预(yù)期预(yù)期收益率往往也越(yuè)高。

　　以上关于预期年化预期(qī)收益率是怎么算出来的的(de)内容，希(xī)望(wàng)对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险，投(tóu)资需谨慎。

　　预期收益率计算(suàn)公(gōng)式？是期望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期(qī)初价格+现金股息)/期初(chū)价格(gé)的。关于预(yù)期收益率计算公式(shì)以(yǐ)及股(gǔ)票预期收(shōu)益率(lǜ)计算公(gōng)式，投资组合的预期收益(yì)率计算公式，证券组合预期收益(yì)率计算公式，债券预期(qī)收(shōu)益(yì)率计算公(gōng)式，投资预期收(shōu)益率计算公式等问(wèn)题，小编(biān)将为你整理以(yǐ)下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收(shōu)益率也称为期望收(shōu)益率的。

　　是(shì)指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于(yú)无风(fēng)险收益率，一(yī)般是以政府短期债券的(de)年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是大多(duō)数公(gōng)司采用的是资(zī)本(běn)资(zī)产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分散(sàn)投资对降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资(zī)产(chǎn)上。

预期收(shōu)益率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)

　　是(shì)期望收益率=(期末价格-期(qī)初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)的。

期望收益率(lǜ)的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是至今大(dà)多(duō)数公司采用的(de)是(shì)资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降低(dī)公司(sī)的特有风险有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者仍然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴起的(de)套(tào)利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是(shì)投资者(zhě)会利(lì)用套利的机(jī)会(huì)获利(lì)，既如果两个投资组(zǔ)合面临同样(yàng)的风险但(dàn)提(tí)供不同的预期收(shōu)益率，投资者(zhě)会选(xuǎn)择拥有较高预期收益率(lǜ)的投资组合(hé)，并不会(huì)调整收(shōu)益至均衡(héng)。

　　我们主要(yào)以资本资产(chǎn)定价模型(xíng)为(wèi)基础，结(jié)合套利定价模(mó)型来计算。

　　首先(xiān)一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项投资(zī)的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投(tóu)资(zī)组合的协方差/市场(chǎng)投资组合(hé)的(de)方(fāng)差

　　市场投资组合与其(qí)自身的协方差就是(shì)市场投资组合(hé)的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风(fēng)险(xiǎn)大于平(píng)均资产(chǎn)的投资β值(zhí)大(dà)于1，反之小(xiǎo)于1，无风(fēng)险投资β值等(děng)于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组合中，可能会有个(gè)别资产的收益(yì)率小于0，这说明，这项资产的(de)投资回(huí)报(bào)率会小(xiǎo)于(yú)无(wú)风(fēng)险利率。

　　一般来讲，要避(bì)免(miǎn)这样的投资项目，除非你已经很好(hǎo)到做到分散(sàn)化(huà)。

　　首先确定(dìng)一个可(kě)接受的(de)收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个(gè)投资者将其(qí)资产从无风险投(tóu)资(zī)转移到一个平均的风险投(tóu)资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的预期收益率减去无风险投资的收(shōu)益率的差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下(xià)要大于1才有意(yì)义，否则说明你的投资组合选择是有问(wèn)题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对(duì)于无风险收益(yì)率，一般是以政府长期债(zhài)券的(de)年利率为基础的。

　　在(zài)美国等(děng)发达(dá)市场，有完(wán)善的股票市场作为(wèi)参考依据。

　　就目前(qián)我国(guó)的情况，从股票(piào)市场(chǎng)尚难得出(chū)一个合适的结论，结合国民生(shēng)鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个(gè)好的选择。

预(yù)期收益率(lǜ)和无(wú)风险收益(yì)率有什么区别

　　预期收益率也称(chēng)为 期望收益率(lǜ)，是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的某资(zī)产未来(lái)可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无(wú)风险收益(yì)率，一般(bān)是以政府(fǔ)短期债(zhài)券(quàn)的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数公(gōng)司采(cǎi)用的是 资(zī)本资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和(hé)收(shōu)益(yì)模型(xíng)中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今大多(duō)数公(gōng)司采(cǎi)用的(de)是(shì) 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散(sàn)投(tóu)资(zī) 对(duì)降低公(gōng)司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资(zī)产上。

预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式是怎(zěn)样的(de)？

　　预期收益率也(yě)称为(wèi)期(qī)望收益(yì)率，是指在不确定(dìng)的(de)条(tiáo)件下，预(yù)测的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期收益率，βi： 投资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合(hé)的风险溢酬。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料

　　预期年化预(yù)期收益率是怎么算(suàn)出来(lái)的 逾期(qī)年(nián)化(huà)预(yù)期收益率是指投资(zī)期限(xiàn)为(wèi)一年(nián)所(suǒ)获(huò)的预(yù)期预期(qī)收益率，也是将当前(qián)预期收益率换算(suàn)成年预期收(shōu)益率的一种计(jì)算方(fāng)法，计算公(gōng)式为：年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率=（投资内预期(qī)收(shōu)益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年(nián)化预期收益=投资金额×预期年化预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限为30的理财产品，该产品的预期年化预(yù)期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资(zī)期限(xiàn)刚好为1年，那么预期预期收益的计算方式(shì)会(huì)更简(jiǎn)单：预期年(nián)化预(yù)期收(shōu)益=本金×预期年化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益(yì)率是什么意思(sī)

　　在(zài)实际投资(zī)过(guò)程(chéng)中，七日年化预期收益率也是经常遇到的一个概念(niàn)，七日年化预期收益率是指将7日的平均预(yù)期收益水平换(huàn)算成(chéng)年化率(lǜ)后(hòu)得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化(huà)预期收益率往往(wǎng)都是(shì)浮动的，不代表未(wèi)来(lái)的年化预期(qī)收益率，但可用于(yú)参考该理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预期收益(yì)率(lǜ)越高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期(qī)限(xiàn)越长(zhǎng)的产品，预期(qī)预期收益率往往也越高。

　　以上(shàng)关于(yú)预期年化(huà)预期收益(yì)率是怎么算出来的的内(nèi)容(róng)，希望对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

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